[通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円レンジ抜け

2021年4月20日 04:30

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記事提供元:フィスコ


*04:30JST [通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円レンジ抜け
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ抜けでオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.28%⇒5.75%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.78%⇒5.95%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.13%⇒6.27%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.53%⇒6.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.41%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.73%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.26%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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