[通貨オプション］レンジ相場受けたOP売り続く

*05:45JST [通貨オプション］レンジ相場受けたOP売り続く

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった一方、中長期物では強まった。

■変動率
・1カ月物5.97％⇒5.91％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.42％⇒6.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.68％⇒6.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.92％⇒6.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.09％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）《KY》