[ドル・円通貨オプション］R/R、円コール買い再燃

*01:08JST [ドル・円通貨オプション］R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場で短期物でオプション売りが継続したが、3，6カ月物ではオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.80％⇒6.79 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.25％⇒8.35%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.80％⇒7.85%（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.75％⇒7.73%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒+1.04%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.75％⇒+1.81%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.04％⇒+2.08%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.29％⇒+2.34%（08年10/27=+10.71％）《KY》