[通貨オプション］OP売り強まる、レンジ相場で

*02:11JST [通貨オプション］OP売り強まる、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物7.08％⇒6.87％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.33％⇒8.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.88％⇒7.84％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.77％⇒7.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.80％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.10％⇒＋2.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.33％⇒＋2.30％（08年10/27=+10.71％）《KY》