[ドル・円通貨オプション］短中期物の変動率は低下、レンジ相場でOP売り

*02:06JST [ドル・円通貨オプション］短中期物の変動率は低下、レンジ相場でOP売り

ドル・円オプション市場で1年物を除いて、変動率は連日低下した。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。一方、1年物はオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物7.45％⇒7.17％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.44％⇒8.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.95％⇒7.90％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.73％⇒7.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.26％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.83％⇒＋1.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.14％⇒＋2.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.34％⇒＋2.35％（08年10/27=+10.71％）《KY》