[ドル・円通貨オプション］OP買い再燃、リスク警戒感強まる

*01:52JST [ドル・円通貨オプション］OP買い再燃、リスク警戒感強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.14％⇒6.55 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.81％⇒7.98 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.47％⇒7.59%（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.46％⇒7.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.67％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.93％⇒＋1.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.23％⇒＋2.26％（08年10/27=+10.71％）《KY》