[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:55JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物6.58％⇒6.41％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.72％⇒6.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.33％⇒7.34％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.17％⇒7.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.44％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.28％⇒＋2.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.01％⇒＋2.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.91％⇒＋2.86％（08年10/27=+10.71％）《KY》