[通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週初でドル・円のレンジ相場突破観測を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ強まった。

■変動率
・1カ月物8.70％⇒8.86％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.75％⇒8.84％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.19％⇒9.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.13％⇒9.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.40％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.35％⇒＋0.34％（08年10/27=+10.71％）《KY》