[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けた、オプション買いが一段と強まった。一方で、3カ月物以降では、買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物12.29％⇒12.37％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.66％⇒11.62％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.08％⇒11.07％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.50％⇒10.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.92％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.74％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.42％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.01％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％） 《KY》