[通貨オプション］OP売り継続、年末年始の連休控え

*05:45JST [通貨オプション］OP売り継続、年末年始の連休控え

ドル・円オプション市場で変動率は低下。年末年始の連休を控えたオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物6.44％⇒6.24％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.78％⇒6.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.95％⇒6.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.14％⇒7.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.77％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）《KY》