[通貨オプション］レンジ相場受けたOP売り

*05:50JST [通貨オプション］レンジ相場受けたOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コール買いが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.70％⇒6.55％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.60％⇒6.53％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.69％⇒6.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.85％⇒6.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.16％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.41％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.61％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.71％）《KY》