[通貨オプション］R/R、円コール買い後退

*01:38JST [通貨オプション］R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場は引き続きまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.40 %⇒6.42％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.97%⇒7.84％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.57%⇒7.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.55%⇒7.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.95%⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.69%⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.98%⇒＋1.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+2.3%⇒＋2.25％（08年10/27=+10.71％）《KY》