[ドル・円通貨オプション］調整色強まる

*02:13JST [ドル・円通貨オプション］調整色強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。全般的にはリスク警戒感の後退で、オプション買い意欲も後退した。

リスクリバーサルも調整色が強く、1，3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、6カ月物、1年物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.51％⇒5.51％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.10％⇒6.08％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.24％⇒7.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.30％⇒7.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.52％⇒＋1.5％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.46％⇒＋2.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.72％⇒＋2.75％（08年10/27=+10.71％）《KY》