[通貨オプション]調整続く

*01:54JST [通貨オプション]調整続く

ドル・円オプション市場は1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。一方で、1年物ではオプション買い後退。

リスクリバーサルは小動き。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退。中長期物では円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物7.10％⇒7.22％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.02％⇒7.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.41％⇒7.51％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.29％⇒7.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.77％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.5％⇒＋2.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.98％⇒＋3.07％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.95％⇒＋3.06％（08年10/27=+10.71％）《KY》