[通貨オプション]R/R、円プット買い加速

*04:54JST [通貨オプション]R/R、円プット買い加速
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション売りが優勢となった一方で、3カ月物以降は買われた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物14.73％⇒14.55%（08年10/24＝31.044％）・3カ月物13.04％⇒13.16%（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.03％⇒12.13%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.88％⇒10.96% （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.53％⇒+1.39%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.59％⇒+1.43%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.40％⇒+1.2%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.97％⇒+0.86%（08年10/27=+10.71％）《KY》