[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

*01:51JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し2カ月半ぶり最小水準から拡大した。

■変動率
・1カ月物6.85％⇒6.86％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.4％⇒7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.98％⇒7.99％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.00％⇒8.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.75％⇒＋1.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.23％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.46％⇒＋2.54％（08年10/27=+10.71％）《KY》