[通貨オプション]変動率上昇、イベントリスクでOP買い

*04:30JST [通貨オプション]変動率上昇、イベントリスクでOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、長期物では引き続き円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5,57 % ⇒5.65％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.02 %⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.35 %⇒6.44% （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.67 %⇒6.73 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.15%⇒+0.25%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.49 %⇒+0.52%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.82 %⇒+0.80%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.15%⇒+1.11％（08年10/27=+10.71％）《KY》