[通貨オプション]短中期物でOP買い、相場不透明感で
2024年11月30日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]短中期物でOP買い、相場不透明感で
ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇。相場不透明感を受けたオプション買いが一段と強まった。1年物はオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物11.69％⇒12.28％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.00％⇒11.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.58％⇒10.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.18％⇒10.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.60％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.48％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.15％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）《KY》