[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
2024年11月27日 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが加速した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.46％⇒11.51％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.79％⇒10.87％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.57％⇒10.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.25％⇒10.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.77％⇒＋1.73％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.58％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.24％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.67％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）《KY》