[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
2024年11月21日 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物10.40％⇒11.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.63％⇒10.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.46％⇒10.56％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.29％⇒10.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.34％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）《KY》