[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2024年11月16日 04:35
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方、1年物ではオプション売りが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.94％⇒10.56％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.62％⇒10.7％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.59％⇒10.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.48％⇒10.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.78％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.57％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.22％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）《KY》