[通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退
2024年11月14日 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを織り込むオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.33％⇒9.96％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.63％⇒10.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.51％⇒10.42％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.43％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.76％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.23％⇒＋0.23％（08年10/27=+10.71％）《KY》