[通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
2024年11月12日 04:35
*04:35JST [通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除いて上昇。週明けでイベントリスクを織り込むオプション買いが再開した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.90％⇒10.13％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.45％⇒10.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32％⇒10.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.18％⇒10.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.71％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.20％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.71％）《KY》