[通貨オプション]OP買い、イベントリスク
2024年10月30日 01:27
*01:27JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスク上昇でオプション買いがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに弱まった一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物13.39％⇒13.74％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.92％⇒12.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.25％⇒11.40％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.59％⇒10.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.92％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.38％⇒＋0.34％（08年10/27=+10.71％）《KY》