[通貨オプション]OP買い後退、ドル・円の上昇が一服
2024年10月25日 03:38
*03:38JST [通貨オプション]OP買い後退、ドル・円の上昇が一服
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円の上昇が一服したため、オプション買いが後退した。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物13.3％⇒12.65％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.74％⇒11.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.22％⇒10.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.76％⇒10.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.96％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.41％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％）《KY》