[通貨オプション]まちまち
2024年10月22日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場は6か月物を除いて変動率は上昇した。週明け、短期物中心にリスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。6か月物は低下。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物11.53％⇒11.84％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.81％⇒10.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.70％⇒10.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.43％⇒10.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.82％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）《KY》