[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退
2024年10月11日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは調整色が強かった。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、1年物では若干強まった。
■変動率
・1カ月物12.79％⇒12.30％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.21％⇒11.10％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.65％⇒10.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.19％⇒10.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.95％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.03％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.99％⇒＋1.00％《KY》