[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退

2024年10月11日 03:35

*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは調整色が強かった。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、1年物では若干強まった。

■変動率
・1カ月物12.79%⇒12.30%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.21%⇒11.10%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.65%⇒10.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.19%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.95%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.99%⇒+1.00%《KY》

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