[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退で
2024年10月9日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.48％⇒13.16％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.66％⇒11.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.93％⇒10.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.28％⇒10.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.01％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）《KY》