[通貨オプション]OP買い、リスク上昇で
2024年10月2日 03:40
*03:40JST [通貨オプション]OP買い、リスク上昇で
ドル・円オプション市場は地政学的リスク上昇でオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観に円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.26％⇒12.68％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.81％⇒12.13％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.76％⇒11.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.09％⇒10.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.32％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.24％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.11％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）《KY》