[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2024年9月26日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.62％⇒12.14％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.47％⇒11.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.55％⇒10.67％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.95％⇒9.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.04％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.26％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.22％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.08％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）《KY》