[通貨オプション] 円先安観を受けた円プット買い強まる
2024年9月25日 03:35
*03:35JST [通貨オプション] 円先安観を受けた円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感にオプション買いが強まったが、中長期物では売られた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退、円先安観を受けた円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.58％⇒11.65％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.50％⇒11.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.63％⇒10.56％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.98％⇒9.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.14％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.71％）《KY》