[通貨オプション]まちまち

2024年9月24日 03:35

*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場で6か月物、1年物を除いて変動率は上昇。週初で短期物中心にオプションの買戻しが優勢となった。中長期物は変わらず。

リスクリバーサルは1カ月物から6か月物まで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。1年物は円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.45%⇒11.57%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.43%⇒11.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.62%⇒10.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.98%⇒9.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.31%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.24%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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