[通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で
2024年9月21日 03:45
*03:45JST [通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物11.80％⇒11.50％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.79％⇒11.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.77％⇒10.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.11％⇒10.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.47％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.36％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.21％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）《KY》