[通貨オプション]R/R、円コール買い大幅後退
2024年9月18日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い大幅後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが大幅に後退した。
■変動率
・1カ月物13.02％⇒12.62％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.14％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.21％⇒10.91％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.97％⇒＋1.60％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.69％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.34％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.71％）《KY》