[通貨オプション] OP売り、レンジ相場観測で
2024年9月11日 00:35
*00:35JST [通貨オプション] OP売り、レンジ相場観測で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測に伴うオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物12.36％⇒12.23％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.62％⇒11.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.76％⇒10.60％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.00％⇒9.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.10％⇒＋1.98％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.97％⇒＋1.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.68％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.31％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）《KY》