[通貨オプション] OP売り、週末要因やイベント通過
2024年9月7日 03:35
*03:35JST [通貨オプション] OP売り、週末要因やイベント通過
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物13.22％⇒12.82％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.16％⇒12.11％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.09％⇒11.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.24％⇒10.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.39％⇒＋2.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.21％⇒＋2.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.83％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.36％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）《KY》