[通貨オプション] OP売り継続、米国の連休控え
2024年8月31日 03:39
*03:39JST [通貨オプション] OP売り継続、米国の連休控え
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。米国の連休を控えたオプション売りが続いた。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退する一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物12.20％⇒11.70％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.54％⇒11.30％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.53％⇒11.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.75％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.82％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.82％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.50％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）《KY》