[通貨オプション]OP売り、米国連休控えレンジ相場観測
2024年8月30日 03:36
*03:36JST [通貨オプション]OP売り、米国連休控えレンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控え、レンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と後退。1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物12.58％⇒12.20％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.61％⇒11.54％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.58％⇒11.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.81％⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.92％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.87％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.51％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）《KY》