[通貨オプション]OP売り、相場鎮静化
2024年8月23日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、相場鎮静化
ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場鎮静化でオプション買いが後退した。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.89％⇒12.38％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.63％⇒11.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.52％⇒10.40％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.74％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.40％⇒＋2.39％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.04％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.51％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.88％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）《KY》