[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
2024年8月22日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクの上昇に連れたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。1年物は円コール買いが後退。
■変動率
・1カ月物12.61％⇒12.81％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.56％⇒11.56％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.47％⇒10.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.69％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.29％⇒＋2.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.97％⇒＋2.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.46％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.88％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）《KY》