[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
2024年8月20日 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇で、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.63％⇒12.15％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.79％⇒11.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.03％⇒10.28％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.51％⇒9.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.90％⇒＋2.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.68％⇒＋1.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）《KY》