[通貨オプション]OP買い、値ごろ感
2024年8月17日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、値ごろ感
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。値ごろ感からオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、中長期物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.52％⇒10.62％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.76％⇒10.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.92％⇒10.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.45％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.90％⇒＋1.91％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.75％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）《KY》