[通貨オプション]変動率低下、イベントリスクが後退
2024年8月15日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、イベントリスクが後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクの後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物13.22％⇒12.43％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.10％⇒11.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.83％⇒10.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.82％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.66％⇒＋2.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.21％⇒＋2.21％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.58％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.86％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）《KY》