[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大、円コール買い続く
2024年8月10日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大、円コール買い続く
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物は週末、日本の連休でオプション売りが優勢となったが、中長期物ではイベントリスクの上昇で買いが強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.75％⇒13.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.10％⇒12.16％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.73％⇒10.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.76％⇒9.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.50％⇒＋2.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.10％⇒＋2.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.50％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.82％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）《KY》