[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2024年8月3日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが加速した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と拡大。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.18％⇒11.81％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.30％⇒10.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.86％⇒10.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.39％⇒9.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.98％⇒＋2.30％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.60％⇒＋1.88％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）\《KY》