[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2024年8月3日 03:35

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが加速した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と拡大。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.18%⇒11.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.30%⇒10.68%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.86%⇒10.19%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.98%⇒+2.30%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.60%⇒+1.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.44%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)\《KY》

関連記事

最新記事