[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2024年7月31日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルは6か月物を除いてドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.73％⇒10.91％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.73％⇒9.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.64％⇒9.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.4％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.53％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.28％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.36％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％）で下落した。《KY》