[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
2024年7月26日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物10.34％→10.71％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.55％→9.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.59％→9.73％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.36％→9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.70％→＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.29％→＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.87％→＋0.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.40％→＋0.43％（08年10/27=+10.71％）《KY》