[通貨オプション]OP買い加速、イベントリスク上昇
2024年7月25日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い加速、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。
■変動率
・1カ月物9.95％⇒10.51％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.38％⇒9.62％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.49％⇒9.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.32％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.61％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.21％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.79％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.33％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％）《KY》