[通貨オプション]OP買い後退、リスク警戒感が後退

2024年7月19日 03:35

*03:35JST [通貨オプション]OP買い後退、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物9.91%⇒9.61%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.21%⇒9.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.32%⇒9.22%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.23%⇒9.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.69%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.14%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.72%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.27%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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