[通貨オプション]OP買い後退、リスク警戒感が後退
2024年7月19日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い後退、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物9.91％⇒9.61％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.21％⇒9.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.22％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.23％⇒9.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.69％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.27％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.71％）《KY》