[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
2024年7月18日 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物9.02％⇒9.89％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.79％⇒9.19％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.09％⇒9.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.14％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.33％⇒＋1.67％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.52％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.17％⇒＋0.25％（08年10/27=+10.71％）《KY》